用 R 輕鬆做交易策略分析及自動下單

日期: 2016/9/24 (六)    

地點: 中央研究院人文社會科學館 第二會議室

活動已結束,請期待下一場系列活動!

活動簡介

用 R 輕鬆做交易策略分析及自動下單

金融交易博大精深,少數人能夠在這市場獲利,大部分人卻總是賠錢。許多有趣的現象也伴隨科技的進步跟著演變。過去股市名嘴喊盤,現在資料科學說話。這就是為何我們要辦這場講座的原因。舉凡交易策略建構、資金管裡的理論與實務,甚至老師最愛說的技術分析,K 線型態,高手最愛強調的盤感、盤感、盤感,說穿了這些都是資料科學的應用。

我們希望藉由近幾年資料科學的興起,推廣正確的金融交易知識,教導大家如何分析金融資料。自己的策略自己做,自己的風險自己控,自己的部位自己顧,自己的 $$ 自己賺。在本課程裡,1 就是 1,2 就是 2,40 就是 40 (事實)。沒有怪力亂神,沒有定義不清,一切的一切,統計說話,數據說話!

本課程由四個部分組成:

  1. 第一次使用 R 語言做回測就上手
    R 語言為統計類的程式語言,尤其適合於金融交易策略的研發與回測上。第一堂課我們直接安裝好 R 語言,立即開始第一個策略回測,讓學員立刻有感!

  2. 如何研發好的交易策略
    然而研發好的交易策略並不是一件簡單的事,不然這世界會有很多大富翁。到底一個好的策略需要具備哪些條件?我們可以用什麼方法去挖掘這些策略?停損停利該如何設計?為什麼大部分的策略加碼都失敗,我們希望用實際的資料驗證,回答這些問題。

  3. 交易的聖盃:資金管理的理論與實務
    如果要說金融交易有聖盃,那便是資金管理了。資金管理不一定能讓你大賺錢,但可以讓一個爛策略少賠一些,讓一個好策略發揮效益。更重要的是,它保護你長期下來在這市場上活著!活著,比什麼重要。本堂課我們將從資金控管的理論開始介紹,漸漸的帶進實務,套用進交易策略。

  4. 用 R 語言串接 API 下單
    R 是做回測研究的好工具,然而最後還是要實際下單。課程最後我們展示 R 的計量套件以及如何使用R語言串接 API 下單,我們並做 Demo 展示。期望 R 語言成為新一代全面的回測、分析、下單的金融交易工具!

議程

9:00 - 9:30

報到

9:30 - 10:30

第一次使用 R 語言做回測就上手

10:30 - 10:50

茶點時間

10:50 - 12:30

如何研發好的交易策略

12:30 - 13:20

午餐

13:20 - 15:00

交易的聖盃:資金管理的理論與實務

15:00 - 15:20

茶點時間

15:20 - 17:00

用 R 語言串接 API 下單

講者簡介

吳牧恩 (Mu-en Wu)

東吳大學數學系 / 助理教授

吳牧恩教授為數理背景出身、資工博士畢業,其研究領域包括資訊理論與金融資料分析。現為東吳大學數學系助理教授,致力於推廣資金管理的數學與使用 R 語言研發金融交易策略,期望破除市場上大眾追求穩賺聖盃的迷思。其亦為知名財金部落格幣圖誌 (Bituzi) 專欄作家 -- 牧清華。

林佳緯 (Chia-wei Lin)

新創公司 Fintech 團隊 / 系統顧問

林佳緯先生為資訊背景出身,但轉個彎拿的是財務金融學歷,興趣為計算金融相關研究。曾任職於四大事務所企管顧問管理公司,負責上市櫃公司財務績效管理系統導入諮詢服務。現為新創公司 Fintech 團隊系統顧問與獨立交易人,自行開發交易系統與計量交易策略。

報名須知

  • 學員基本要求
    • 本課程建議學員於課前自行安裝好 R 語言 (3.2 以上版本),課程會在 RStudio 的環境下講解。(建議也可先自行安裝 RStudio)
    • 本課程雖為 R 語言的策略回測實作課程,但課程設計上儘量以簡單為訴求,對 R 語言不熟悉的學員亦歡迎報名。程式碼原則上會於上課中直接 share 給大家,課堂上只需聽講或修改簡單參數、條件指令即可進行回測。
    • 當然,亦歡迎對 R 語言有基本認識但想更進一步擁有實務經驗的學員。
    • 最後記得,請自行攜帶您的筆記型電腦參加!

  • 退票須知
    • 本活動委由 KKTIX 代為處理退票退款事宜。
    • 退票時將酌收 10% 手續費、且活動前十天內(不含活動日)不予退票。
    • 詳情請見 KKTIX 代理退換票辦法

報名活動

活動圓滿結束!

  • 日期 2016/9/24 (六)
  • 地點 中央研究院人文社會科學館 第二會議室
  • 票價 $2480
活動已結束,請期待下一場系列活動!

交通資訊

  • 公車
    • 請搭臺北市公車 205、212(直行/區間)、270、276、306(直行/區間)、620、645(直行/副線) 任何一班至中研院站 (前一站為中研新村站)。

  • 捷運
    • 請搭捷運板南線至南港站一號出口換乘公車 212(直行/區間)、270 或藍 25 至中研院站。
    • 搭捷運文湖線至南港展覽館站 (2號出口) ,走至南港國小對面換乘公車 205、276、306(直行/區間) 或 645(直行/副線) 至中研院站。

  • 火車
    • 請搭火車至南港火車站換乘公車 212(直行/區間)、270 或藍 25 至中研院站。

  • 自行開車
    • 請參考下方地圖開車至中央研究院院區 (臺北市研究院路二段 128 號)。
    • 開車請由正門進入院區。
    • 車輛可停人文社會科學館 B2 停車場 (空間可停 100 輛),或停放在中研院區內平面停車格。
    • 週一至週五中研院內停車每小時收費 20 元。
    • 週末中研院內免費停車。

 

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