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Quantitative Trading from Zero to One: From Rule-based to Artificial Intelligence

演講摘要

本演講將介紹如何從無到有的構建與設計出一組交易策略。如何從最基本的 Rule-based 的策略,建構出擁有 Machine Learning 或 AI 模式的交易策略與模型。一般來說,交易策略的建構大致上可以分成 Botton-Up 和 Top-Down 兩種,在本次的演講中,我們也將介紹兩種建構模式的差異,以及他們彼此相輔相成的使用方式。希望,能讓大家對自己手上的策略能更了解,也能更知道如何開始下手改善自己手上的策略!

講者簡介

張家齊
  • 張家齊 個人網站
  • 木刻思股份有限公司 / 伴讀書僮
  • 對於如何使用資料與數學解決真實的商業問題,有著高度的興趣,並且有著多年深刻的著墨。擔任過許多國內大型公司,與外國公司的資料分析,策略發展,以及商業顧問。由於,本身也超級熱愛開發程式,也常常擔任許多公司的技術顧問,或幫忙組織與建立技術團隊,或具有工程能力的資料分析團隊。 經歷: ** 共同創辦人 @Taiwan R User Group & MLDM Monday ** 常年在國內推廣與推動 quantmod & quantstrat 的使用與應用 ** 共同創辦人 @木刻思股份有限公司 ** 金融研訓院 R & quantmod & quantstrat 講師 ** Microsoft Data Platform Most Valuable Professionals ** PyCon APAC 2014 Speaker:Hacking Model with Python ** PyCon APAC 2014 Tutorial Session:PlaY data ** PyCon APAC 2015 Speaker:How to build a recommendation system with python ** PyCon APAC 2015 Tutorial Session:Prob. Modeling & Text Mining ** PyData SF 2016 Speaker

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